Dùng Google Trends dự đoán biến động của thị trường chứng khoán

Mới đây, một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng có thể dùng dữ liệu công khai từ dịch vụ Google Trends để dự đoán sự thay đổi giá của các loại cổ phiếu. Nghiên cứu cho thấy rằng xu hướng tìm kiếm trên Google có liên quan mật thiết đến giá chứng khoán sau mỗi phiên giao dịch trong tuần. Theo đó, các chủ đề có liên quan đến chính trị và kinh doanh được tìm kiếm nhiều thì chắc chắn sẽ có một sự sụt giảm giá cổ phiếu trong tuần sắp tới.

Google Trends là một công cụ thuộc Google Search cho phép chúng ta thống kê về việc tìm kiếm của 1 hoặc nhiều từ khóa nào đó. Dựa trên tính năng này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Boston và Warwick, Anh Quốc đã nhóm các từ khóa tìm kiếm trên Google thành các chủ đề khác nhau. Sau đó, nhóm sẽ sử dụng Google Trends để so sánh khối lượng tìm kiếm các chủ đề trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2012 nhằm xem xét sự biến động về giá của chỉ số S&P 500 (chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ).

Kết quả cho thấy, trong lịch sử, khối lượng tìm kiếm những chủ đề có liên quan đến kinh doanh và chính trị có xu hướng tăng cao trước khi giá chứng khoán của phiên giao dịch suy giảm. Trong khi đó, các chủ đề khác như âm nhạc hoặc thời tiết không xuất hiện trong những ngày trước khi phiên giao dịch diễn ra.

Trong các nghiên cứu trước đây, các nhà khoa học đã vào khối lượng tìm kiếm trên Google để tìm ra mối liên hệ với sự biến động của thị trường chứng khoán. Theo đó, các từ khóa như "nợ" hay "ngân hàng",... đều có liên quan tới sự biến động của giá cổ phiếu. Chính xác hơn, nếu các từ khóa có liên quan được tìm kiếm càng nhiều thì sự suy giảm giá chứng khoán chắc chắn sẽ xảy đến trong phiên giao dịch sắp diễn ra.

Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã mở rộng khoảng thời gian khảo sát, cách 1 tuần trước khi phiên giao dịch bắt đầu. Qua việc khảo sát khối lượng các từ khóa thuộc 100 chủ đề khác nhau, các nhà nghiên cứu đã nắm bắt được mối liên hệ giữa xu hướng tìm kiếm trên Google với sự biến động giá cổ phiếu. Theo đó, các chủ đề mang tính kinh doanh hoặc chính trị có ảnh hưởng đáng kể với kết quả giao dịch trên thị trường.

Theo Suzie Moat, phó giáo sư khoa học hành vi tại Đại học kinh tế Warwick đồng thời là đồng tác giả của nghiên cứu thì: "Sự gia tăng các tìm kiếm có liên quan tới cả chính trị và kinh doanh cho thấy sự quan tâm đến vấn đề kinh tế của người dân đang tăng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc sự suy giảm lòng tin của người dân cũng theo đó mà giảm sút. Từ đó dẫn tới giá trị giao dịch của cổ phiếu cũng theo đó mà suy giảm."

Dưới một góc độ nào đó, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 và 2008 đều có sự tác động tyowng hỗ từ quyết định của mỗi cá nhân. Dù vậy, quyết định của mỗi người lại phụ thuộc vào "quyết định tập thể". Đây chính là điểm mấu chốt để các nhà nghiên cứu có thể xác định rõ mối liên quan thông qua phép thống kê. Và đây cũng là lúc mà công cụ Google Trends phát huy được sự hữu ích phục vụ nghiên cứu.

Phó giáo sư Moat cho biết thêm: "Các dữ liệu thu thập được từ Google cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc mà chưa có phương pháp thống kê nào có thể thực hiện được. Hướng nghiên cứu trên đã cung cấp bằng chứng xác thực về mối liên hệ mật thiết giữa hành vi tìm kiếm với giá cả thực tế trên thị trường. Tuy nhiên, đây chỉ mới dừng lại ở mối liên hệ giữa thế giới ảo với các vấn đề thị trường tài chính, trong tương lai sẽ mở rộng ra mối liên hệ của thông tin mạng đối với nhiều biến động khác như thiên tai, biểu tình, tội phạm, bầu cử và cả dịch bệnh."

Đồng thời, Google cũng không phải là công cụ duy nhất để phục vụ công tác nghiên cứu trong tương lai. Trong tương lai, nhóm sẽ xem xét đến các công cụ khác như Wikipedia, Twitter, Flickr,... nhằm thực hiện việc thống kê. Đây là một hướng tiếp cận đầy hứa hẹn cho phép đưa ra dự đoán khá vững chắc thay cho dạng phân tích truyền thống trước đây, vốn phụ thuộc quá nhiều vào các thông tin chưa thật sự đáng tin cậy.

Nguồn Tinh Tế